PENGUKURAN TINGKAT RISIKO DAN KEUNTUNGAN SAHAM INDIVIDUAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HISTORIS PADA METODE VALUE AT RISK (VaR) PADA SAHAM PERUSAHAAN TOP 10 TERBAIK DI RHB SEKURITAS INDONESIA PERIODE 2023 - 2024
Keywords:
Model Simulasi Historis, saham, Saham Individu, Value at RiskAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko dan keuntungan saham individu dengan menggunakan pendekatan pada metode Value at Risk (VaR). Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa data dengan mengacu pada pendekatan Historical Simulation Model. Data yang digunakan adalah data return harian aset yang diperoleh dari harga penutupan saham harian selama periode juni 2023-juni 2024. Hasil dari pendekatan metode VaR yaitu Historical Simulation. Model menunjukan saham CTRA (PT Ciputra Development Tbk) menunjukan risiko tertinggi sebesar 18 Juta. Hasil pengukuran menunjukan bahwa jika dana yang diinvestasikan sebesar Rp 500.000.000,00 dengan tingkat kepercayaan 95% dengan periode adalah 1 tahun 248 hari data saham terpublish dari masing-masing perusahaan.
References
Abdurrakhman. 2017. Buku Ajar Pengantar Statistika Keuangan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Alexander, C, Elizabeth S, and Koenig D. The Professional Risk Manager ’s Handbook. Boston: PRMIA Institute, 2004.
Best, P. 1998.Implementing Value at Risk, John Wiley & Sons Ltd, England.
Bismark Fernando P, R. 2015, “Analisis Risiko Investasi Saham : Value at Risk Portofolio Saham dan Saham Individual” Jakarta, 2015.
Bodie, C. (1999), Mastering Value at Risk, Pearson, PrenticeHall, International, inc, USA
Hanafi MM, 2006, .Manajemen Risiko, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Indonesia Saham,2015,
www.finance.yahoo.com download data 09 Juni 2023.
Sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.
