PENGUKURAN TINGKAT RISIKO DAN KEUNTUNGAN SAHAM INDIVIDUAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HISTORIS PADA METODE VALUE AT RISK (VaR) (STUDIKASUS TOP 5 SAHAM TAMBANG TERBAIK 2025)
DOI:
https://doi.org/10.56127/jaman.v5i1.2140Keywords:
Value at Risk, Historical Simulation Model, Saham Individu, SahamAbstract
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko dan keuntungan saham individu secara harian pada bulan januari 2025 yang termasuk Top 5 saham terbaik versi brights.id dengan menggunakan pendekatan pada metode Value at Risk (VaR). Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa data mengacu pada pendekatan Historical Simulation Model. Data yang digunakan adalah data return harian aset yang diperoleh dari harga penutupan saham harian selama periode januari 2025. Hasil dari pendekatan metode VaR yaitu Historical Simulation. Model menunjukan saham GEMS dan BSSR memiliki risiko 500 Juta. Hasil pengukuran menunjukan bahwa jika dana yang diinvestasikan sebesar Rp 500.000.000,00 dengan tingkat kepercayaan 95% dengan periode adalah 21 hari.
References
[1] Abdurrakhman. Buku Ajar Pengantar Statistika Keuangan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2017. Alexander, Carol, Elizabeth Sheedy, and David R. Koenig. The Professional Risk Manager ’s Handbook.
[2] Boston: PRMIA Institute, 2004.
[3] Best, Philip, (1998).Implementing Value at Risk, John Wiley & Sons Ltd, England.
[4] Bismark Fernando P, Rowland. “Analisis Risiko Investasi Saham : Value at Risk Portofolio Saham dan
[5] Saham Individual” Jakarta, 2015.
[6] Bodie, Cormac, Mastering Value at Risk, Pearson, PrenticeHall, International, inc, USA, 1999. https://www.brights.id/id/blog/saham-tambang
[7] www.finance.yahoo.com download data Kamis 27 05 2025.
